FXデイトレード自分流スキャルピングの規律(以降更新あり)




2015-01-01 18-44-28

失敗から学ぶためのメモ(以降追加あり)

2014年のクリスマスと年末大晦日でトレードをしておりました。

クリスマスの閑散相場ではわりとレンジ相場だったのでUSドル、GDP円の相場で1週間で12万円ほどの利益。

資金72万円から84万円へと増加。

しかし、大晦日を前に12月30日スキャルピングの自分流ルール(規律)を破ったため大幅にマイナス。

わずか数時間で16万円の損失。

資金残に対して20%ものロスを強いられた。

そして年明け早々2015年1月1日の午前1:00頃(日本時間)長短期相場ではありえないような急激な上昇が発生した。大晦日に取り返した3%の利益が5回の損切りでなくなってしまった。

ブレイクを追うことで自分の規律が破られ、精神的、心理的、思考面でマイナスしか産まないことを再確認した。何度もこの経験をしているのに「大きく利益をとりたい」という願望がこのブレイク追いと反発狙いで失敗を生み出す。

ブレイクに対する戦術はまだ完成していないのでしばらくは枚数減らすなり手を出さないよう規律に追加する。

規律違反の主な原因は精神論(心理状態の把握コントロール)

連日連勝が続いていた(一日2~5%プラス収支が7日間続いた)ため、1日収支でのマイナスを精神的に嫌ってしまっていた。

そのため一日のトレードの中でプラス収支がマイナスに反転した際にとるポジションが規律に沿ったものではないいい加減なものになりがち。

いい加減なポジションがさらにマイナス(自分指定の15pips損切り)にひっかかる。

15pips自動損切りを繰り返すこと3回~5回

15pips損切りは1回で資金に対して1%以内だが5回繰り返すとその日のうちに資金の5%を失うことになる。

この5%損失となった時の精神状態がダメダメすぎる。

今までも1日で資金の10%を失う経験は数回ある。

殆どの場合、こういう5%ロスに対して「早くリカバリーしたい」と強く思いすぎる傾向がある。

取り返したいと思うと負けるので取り返したい!ではなく

この時間足での変動による損失のリカバリーを急ぐイメージ。

しかし、これが50%の割合で裏目に出る。

相場がヒステリックな動きをすればその反動は大きい。

うまくとれれば大きく儲けられるが、外すとこれまた大きめの損失が出やすい。

鷹の目のFXデイトレ規律の原点

ジャングルや密林で弱肉強食の世界に生きる野生の動物たちは、その獲物を捕獲する際に安易にフィールドへ飛び出すことはない。チーターはその並外れた瞬発力とスピードを擁しながら「確実に獲物が撮れる」と判断出来る相手、状況になるまで飛び出すことはない。チーターですら生まれたての仔馬や病弱な弱った獲物が目の前にわざわざ来るまで1週間や10日間も影を潜めその姿をフィールドに表さない飛び出さない。鷹は獲物を探しに上空へ出ることさえ滅多に行わない。チーター同様、確実に獲物を捕獲出来ると察知出来ない限りフィールドには近づきすらしない。さらに獲物を定めて飛び込む際の猟銃で狩られるリスク、獲物捕獲後に鈍獣になった際外敵に襲われるリスクが無いと判断するまで捕獲行動を慎む生き物だ。

弱肉強食の為替相場というマーケットで生き残るにはその相場に飛び出す前の徹底したリスク管理と生きるために飛び出す本能的な判断力が必須なのである。

安易にポジション取るなよ!!!

そのポジション、安易過ぎないか?

フィールドに資金を晒すことが最大のリスクだろーが!

だからスキャルピングなんだろ!

をしっかりわきまえろ自分。。。

自分への規律と心理コントロール方覚書~スキャルピング向け

  1. 自分が取るべきポジションはマイクロレンジ相場をメインとすること
  2. 日足、時間足でのトレンドに沿ったポジションを取ること
  3. 基本は1分移動平均20本に対する乖離と乖離分数(3~5分)を目安とする
  4. ボラティリティが短時間(1分~10分)で10pips以上が理想だが5pips以内も積極的に
  5. 執行足は1分足だが5分足の平均値乖離および時間足での売戻し買い戻しに準じた理由を持つこと
  6. 枚数は15pips損切りで資金に対して0.5%~1.5%までの損失に収まる枚数で張ること
  7. ブレイク寸前(サポート&レジスタンス抵抗線)で逆張りはOK
  8. ただし損切りpipsはサポ&レジスタンスまでの距離で調整を要する
  9. しかしブレイク寸前で追いかける順張りは禁止
  10. ブレイク後に追いかけるポジションも禁止(一旦様子見ろ)
  11. 指標発表前にポジション取るな!
  12. 指標発表までもつれ込んだポジションは自分の損切りラインに任せろ
  13. 追うな!追うな!追うな!抵抗線ブレイクはスキャは終了
  14. 追うべき時は日足、週足ブレイクでサポートもレジスタンスもこの先40pips無い時
  15. 追うべき時は大きなファウンダビリティ
  16. ブレイク終了後トレンド発生後の押し目まで逆張りは禁止(1分では収まらない、5分でも収まらない場合あり)
  17. ブレイク後の跳ね返りチャンスは最低でも3分待つ(1分足3本)
  18. 分足レベルのブレイク後は反発利確目標5pips~15pipsとわきまえろ
  19. 時間足、日足レベルのブレイク後反発目標ですら30pipsまでとわきまえろ(スキャルパー時)
  20. 時間足、日足ブレイク後はトレンド方向の確認に注力せよ!
  21. 可能な限りレンジ相場、マイクロレベルのレンジを見つけるまでポジション取るな!
  22. 15pips規定損切り3連続までは許す
  23. 15pips規定損切り4回続いた場合、一旦トレードをストップせよ
  24. トレードから離れた時は心や身体に好影響のある過ごし方(自然にできること)
  25. 最も重要なことは自分の心理状態であると再認識を努力せよ
  26. 自分は常にニュートラルであるべし

改訂版(追加記録)スキャとデイトレは分けて考えろ

スキャルピングの規律

  • スキャルピングポジションとデイトレポジションは違うと意識しろ
  • スキャルピングはボリンジャーバンド2θメインで逆張り
  • スキャルピングはブレイク寸前は損切りを短めに
  • ブレイク後のあいのりは10pips以上のボラが見込める場合のみ(失敗は即損切り)
  • スキャルピングはレンジ相場を確認出来るレベルのみ実行
  • スキャルピング状態ではトレード枚数アップ
  • 利確は3pips以上待て
  • 利確は1分以上待て(Tickの動き次第)
  • 移動平均線分足60本ブレイクor反発重要ポイント
  • 60本移動平均線を反発したらスキャルピング継続(トレンド発生出ない場合)
  • 移動平均線60本ブレイクしたら順張り目線へ(トレンド発生ならデイトレ目線へ切り替え)

デイトレの規律

  • デイトレポジションはトレンドブレイクをメインとする
  • トレンド順張りを鉄則とする
  • レンジ相場ではトレンド順張りポジションは取らない
  • トレンド順張りはトレード枚数ダウン
  • 利確(反対売買)は本当に反対売買ポイントか?を判断せよ
  • 利確は5分足ベースで6本~12本待て

チャートには

MA60本

ボリンジャーバンド21本 2θ 3θ

できるだけシンプルなチャートに!

どちらもテスト期間中は1ポジションにつき3万通貨までを徹底しろ!

(2014年1月18日改定)

今後書き換え、追加で自分の規律を確実なものにしていきます。

マイクロレンジ相場とは:日足、時間足で上昇、下降が明確であっても15分、5分足で見れば20本、40本とレンジ相場になることが多い。分足でのスキャルピングはこの時間環境でのトレンドに沿いつつレンジに収まった(もみ合い)が確認できた場合にのみポジションを取るべきであるという自分流のレンジ相場感。

マイクロレベルのレンジ相場=1分足、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足、さらにクロスで関係する通貨のトレンドおよびファウンダビリティにより判断

ファウンダビリティの判断:指標発表による影響、NYダウ、日経225のトレンド、原油相場にもたまには注視すべし。

マーケットの魔術師に登場するトレーダーの規律を今後も尊重するべし。

 鷹の目を養え!

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